📊 Dashboard — Bybit 1DTE Long Straddle

Стратегия: Покупка ATM Call + Put (±$150), вход 15:00-17:00 UTC+4 при IV ниже среднего, выход по TP +50% или принудительно в 00:00 UTC+4. Комиссии Bybit включены.

Всего сделок
0
Винрейт
0%
Средний P&L
0%
Макс. просадка
0%
Средний IV входа
0%
Профит-фактор
0
Sharpe (annual.)
0
Комиссии ($)
$0

Equity Curve (net P&L)

P&L по сделкам

IV входа vs Результат

Распределение P&L

Калькулятор лимиток — Bybit

Параметры входа

Пересчёт после закрытия 1 ноги

Результат расчёта

Нажми «Рассчитать лимитки»

Журнал сделок

Дата/Время BTC Price Strike IV (%) IV ср. (%) Call $ Put $ High Low IV макс MFE % Выход Час P&L % Fees $

Бэктест — 1DTE Long Straddle (Bybit)

Параметры стратегии

Результаты

Загрузи данные во вкладке «Данные», затем запусти бэктест.

Аналитические графики

BTC Price + DVOL

IV Smile по страйкам (Bybit live)

Theta Decay — распад по часам

Vega Exposure

Heatmap: День x IV bucket = Win%

Стоимость стрэддла внутри дня (из бэктеста)

Модели и рекомендации

✅ Что работает

Загрузи данные для анализа

❌ Что НЕ работает

Загрузи данные для анализа

⚠️ Зоны неопределённости

Загрузи данные для анализа

Breakdown по стратегиям

🕐 Анализ по часу выхода

Запусти бэктест

💸 Влияние комиссий

Запусти бэктест

📊 IV-фильтр: эффективность

Запусти бэктест

🎯 Оптимальный IV-порог

Запусти бэктест

Оптимальные параметры (Grid Search)

Запусти бэктест для поиска оптимальных параметров

Управление данными

⚡ Автозагрузка данных с бирж

Нажми кнопку — данные загрузятся напрямую с Bybit и Deribit. Хранятся локально в браузере (IndexedDB).

Ручная загрузка CSV

Демо-данные (синтетика)

☁️ Google Drive — облачная синхронизация

Войди через Google чтобы хранить данные в облаке. Данные сохраняются в скрытую папку приложения — они не видны в твоём Google Drive.

Не подключено

Хранилище (локально)

OHLCV: 0 записей

DVOL: 0 записей

Сделки: 0 записей

Откуда берутся данные

BTC OHLCV — Bybit API

Публичный API: /v5/market/kline. Без API ключа, CORS включён. Макс. 1000 свечей за запрос, пагинация автоматическая.

DVOL — Deribit WebSocket

WebSocket: wss://www.deribit.com/ws/api/v2. Метод: public/get_volatility_index_data. Обходит CORS, без API ключа.

Опционная цепочка — Bybit API

Публичный API: /v5/market/tickers?category=option. Все BTC опционы с IV, греками, bid/ask. Live данные.

📖 Гайд по использованию

ARTIO Platform
Bybit 1DTE Long Straddle — Стратегия
Покупка ATM Call + ATM Put с экспирацией через 1 день. Вход при низкой IV, выход на движении или в дедлайн.
Вход: 15:00-17:00 UTC+4 TP: +50% от суммы премий Дедлайн: 00:00-01:00 UTC+4 Биржа: Bybit Options

🚀 Быстрый старт (5 шагов)

1
Загрузи исторические данные
Перейди в 💾 Данные → секция "Автозагрузка" → выбери период 3 месяца → нажми "Загрузить всё". Скачаются OHLCV с Bybit и DVOL с Deribit (~2-3 минуты).
2
Запусти бэктест
Перейди в ⚙️ Бэктест → оставь параметры по умолчанию (они настроены под стратегию) → нажми "Запустить бэктест". Появится статистика и график equity.
3
Изучи аналитику
Перейди в 🧠 Модели → автоматический анализ покажет что работает, в какой час чаще всего срабатывает TP, насколько IV-фильтр улучшает результат, и лучшие параметры по Sharpe/WR.
4
Рассчитай лимитки перед входом
Перейди в 🧮 Калькулятор → введи цены Call и Put с Bybit → нажми "Рассчитать" → получи сумму лимиток на закрытие. Если одна нога закрылась раньше — введи цену закрытия и получи новую лимитку для второй ноги.
5
Веди журнал сделок
Перейди в 📋 Сделки → кнопка "+ Сделка" → заполни данные по сделке после закрытия. Данные сохраняются автоматически в браузере (IndexedDB).

🗂️ Вкладки — что где

📊 Dashboard

Сводка по всем загруженным сделкам:

  • Метрики: Win Rate, avg P&L, макс просадка, avg IV, Profit Factor, Sharpe, суммарные комиссии
  • Equity curve — накопленный P&L по сделкам
  • P&L bars — прибыль/убыток по каждой сделке
  • IV vs Result — scatter: насколько IV при входе коррелирует с результатом
  • Распределение P&L — гистограмма (в каком диапазоне % чаще закрывались сделки)
💡 Обновляется автоматически при загрузке/добавлении сделок
🧮 Калькулятор лимиток

Расчёт лимитных ордеров перед каждой сделкой по формуле стратегии:

  • Call Premium / Put Premium — текущие цены опционов с Bybit (берёшь из стакана или markPrice)
  • Quantity — количество контрактов (0.1, 0.5, 1...)
  • Index Price — текущая цена BTC с Bybit
  • Fee Rate — выбери тип аккаунта (Taker 0.03%, Maker 0.02%, VIP-уровни)
Premium = (Call + Put) × Q
Target = Premium × 1.5
FeeOpen = min(rate × IndexPrice, 7% × optPrice) × Q
CloseSumReq = Target + FeeOpenCall + FeeOpenPut + FeeClose1Leg
Csell + Psell = CloseSumReq / Q

После закрытия 1 ноги: введи "Какая нога закрылась" и цену исполнения → получи новую лимитку для второй ноги:

Pnew = CloseSumReq / Q − Cfilled
💡 Комиссии считаются по формуле Bybit: Fee = min(0.03% × IndexPrice, 7% × OptionPrice) × Q
📋 Сделки

Журнал всех сделок. Можно добавлять вручную или импортировать CSV.

  • + Сделка — ручной ввод после закрытия позиции
  • Импорт CSV — загрузка из файла (формат: timestamp, btcPrice, strike, ivEntry, callPremium, putPremium...)
  • Экспорт CSV — выгрузка всех сделок в Excel
  • Столбец Выход: TP (зелёный) = взял +50%, SL = стоп-лосс, TIME = вышел по дедлайну
  • Столбец Fees — комиссии Bybit за сделку
💡 Сделки из бэктеста сохраняются автоматически при нажатии "Запустить бэктест"
⚙️ Бэктест

Симуляция стратегии на исторических данных. Параметры по умолчанию = точная реплика стратегии:

  • TP % — уровень тейк-профита (дефолт 50% = стратегия)
  • SL % — стоп-лосс (дефолт 40%)
  • Час входа UTC — 11 UTC = 15:00 UTC+4
  • Окно входа — 2 часа (15:00-17:00 UTC+4)
  • Дедлайн UTC — 20 UTC = 00:00 UTC+4
  • IV фильтр — "IV ниже среднего" = входить только когда IV дешевле обычного
  • Период IV — за сколько дней считать среднее (дефолт 14)
  • Отклонение страйка — ATM ±$150 (допуск на выбор страйка)
  • Fee Rate — комиссия Bybit (дефолт 0.0003 = 0.03%)
  • День недели — -1 = торговать каждый день
💡 После бэктеста результаты передаются в Модели и на Charts → Intraday Straddle
📈 Графики

Аналитические графики — все data-driven (из загруженных данных):

  • BTC + DVOL — совмещённый график цены BTC и индекса волатильности Deribit за загруженный период
  • IV Smile — если загружена опционная цепочка Bybit → реальный smile; иначе синтетический из DVOL
  • Theta Decay — как распадается стрэддл за 24 часа при текущих BTC и DVOL
  • Vega Exposure — стоимость стрэддла при разных уровнях IV (текущий DVOL подсвечен точкой)
  • Heatmap — Win Rate по сочетанию "день недели × уровень IV"
  • Intraday Straddle — траектории P&L внутри дня из бэктеста (нужно сначала запустить бэктест)
💡 Theta и Vega пересчитываются автоматически при переходе на вкладку
🧠 Модели

Автоматический анализ стратегии — 6 блоков:

  • ✅ Что работает / ❌ Что не работает — выводы по IV-уровням, дням недели, MFE, спайкам волатильности
  • Breakdown по стратегиям — карточки: IV < 40%, IV 40-65%, IV > 65%, по дням недели
  • 🕐 Анализ по часу выхода — в какой час от входа чаще всего срабатывает TP, ранний vs поздний TP
  • 💸 Влияние комиссий — Gross WR vs Net WR, сколько % теряется на комиссиях, "fee victims" (сделки убыточные только из-за комиссий)
  • 📊 IV-фильтр — сравнение: с фильтром "IV < avg" vs без фильтра, корреляция Пирсона
  • 🎯 Оптимальный IV-порог — тестирует 7 вариантов от "IV < avg-20%" до "без фильтра", находит лучший
  • Grid Search — перебирает комбинации TP/SL/IV-фильтр, выдаёт лучшее по Sharpe, WR, Return, Profit Factor
💡 Для полного анализа нужно сначала запустить бэктест (тогда активируются блоки "час выхода", "комиссии", "IV-фильтр")
💾 Данные

Управление всеми данными — загрузка, хранение, экспорт:

  • Загрузить OHLCV (Bybit) — hourly свечи BTC/USDT для бэктеста
  • Загрузить DVOL (Deribit) — исторический индекс волатильности (через WebSocket)
  • Загрузить всё — OHLCV + DVOL + опционная цепочка параллельно
  • Опционная цепочка — текущие BTC опционы с Bybit (все страйки, bid/ask/IV/greeks). Используется для IV Smile и Калькулятора
  • Период: 1 месяц / 3 месяца / 6 месяцев / 1 год
  • Сохранить локально — записать в IndexedDB браузера (переживает перезагрузку страницы)
  • Экспорт JSON / Импорт JSON — полный бэкап всех данных в один файл
  • CSV импорт — ручная загрузка OHLCV или DVOL из файла
💡 Данные сохраняются в IndexedDB — это хранилище браузера, до 50+ МБ. При очистке кеша браузера данные удалятся → делай JSON-бэкап!

📐 Стратегия подробно

🟢 Вход

Время15:00 – 17:00 UTC+4 (11:00 – 13:00 UTC)
ИнструментATM Call + ATM Put на Bybit Options
Экспирация1DTE (экспирирует завтра)
СтрайкБлижайший к цене BTC ± $150
Условие IVТекущий DVOL < среднего DVOL за 14 дней
Тип ордераЛимитный ордер (maker = меньше комиссий)

🔴 Выход

TPСуммарная стоимость обеих ног ≥ CloseSumReq
TP цель+50% от суммы премий (net после всех комиссий)
SL−40% от суммы премий (защита от больших потерь)
Дедлайн00:00 UTC+4 (20:00 UTC) — принудительный выход
КорректировкаПосле 20:00 UTC+4 если одна нога закрылась → лимитку второй +$200-300

💰 Комиссии Bybit

ФормулаFee = min(rate × IndexPrice, 7% × OptionPrice) × Q
Taker rate0.03% от IndexPrice
Maker rate0.02% от IndexPrice
КэпНе более 7% от цены опциона
ПримерBTC=$95k, Call=$500, Q=0.1 → Fee = min(0.03%×95000, 7%×500)×0.1 = min(28.5, 35)×0.1 = $2.85

📊 Формула лимиток

Premium(Call + Put) × Q
TargetPremium × 1.5
FeeOpenCallmin(rate × Index, 7% × Call) × Q
FeeOpenPutmin(rate × Index, 7% × Put) × Q
FeeClose1Legmin(rate × Index, 7% × estClose) × Q
CloseSumReqTarget + FeeOpenCall + FeeOpenPut + FeeClose1Leg
Csell + PsellCloseSumReq / Q
После 1 ногиPnew = CloseSumReq/Q − Cfilled

🌐 Источники данных

Bybit REST API
CORS ✓
OHLCV (hourly/daily), Опционная цепочка
api.bybit.com/v5/market/kline — до 1000 свечей за запрос, автопагинация назад во времени
Deribit WebSocket
WS ✓
DVOL (исторический индекс волатильности)
wss://www.deribit.com/ws/api/v2 — загружается чанками по 30 дней, JSON-RPC протокол
CoinGecko API
CORS ✓
BTC цена (резервный источник)
api.coingecko.com — используется как fallback если Bybit недоступен
IndexedDB
Локально
Все данные хранятся в браузере
До 50+ МБ. Переживает перезагрузку страницы. Не переживает очистку кеша — делай JSON-бэкап!

❓ FAQ

Нужен ли API-ключ для загрузки данных?
Нет. Все данные загружаются с публичных API Bybit и Deribit без авторизации. API-ключи не нужны.
Данные хранятся на сервере?
Нет. Всё хранится локально в браузере (IndexedDB). Сервер — это просто статика, он не видит твои данные.
Почему бэктест не запускается / "Нет данных"?
Нужно сначала загрузить данные: 💾 Данные → "Загрузить всё". Или нажать "Сгенерировать демо" для тестового прогона с синтетическими данными.
Почему нет сделок при бэктесте с IV-фильтром?
Для расчёта "среднего IV" нужно минимум 14 дней DVOL. Если загружено меньше — IV-фильтр не срабатывает. Загрузи 3+ месяца или переключи фильтр на "Нет".
Вкладка "Intraday Straddle" пустая?
График заполняется после запуска бэктеста. Сначала запусти ⚙️ Бэктест, потом переходи на 📈 Графики.
Как перенести данные на другой компьютер?
💾 Данные → "Экспорт JSON" — сохранит всё в один файл. На другом компьютере: "Импорт JSON".
Как сбросить всё и начать заново?
💾 Данные → "Очистить все данные". Удалит все сделки, OHLCV и DVOL из браузера.
IV Smile не показывает реальные данные?
Нажми 💾 Данные → "Загрузить опционную цепочку" — подтянет текущие опционы с Bybit. Потом перейди на вкладку Графики.
Что значит "fee victims" в Моделях?
Сделки, которые были бы прибыльными без учёта комиссий, но стали убыточными после их вычета. Показывает насколько critical правильный выбор maker/taker.
Как работает синхронизация через Google Drive?
Нажми "Google Drive" в сайдбаре → войди через Google аккаунт. Данные сохраняются в скрытую папку приложения (appDataFolder) — они не видны в твоём Google Drive, но привязаны к аккаунту. Можно загрузить на любом компьютере, войдя в тот же Google.
Как задеплоить на VPS/Docker?
Сайт — статика (HTML+JS). Нужен любой HTTP-сервер: docker run -p 8080:80 -v /path/to/site:/usr/share/nginx/html nginx или просто Nginx/Caddy. Никакого backend не нужно.

📅 Пример рабочего дня (торговый день)

14:30 UTC+4
Открываешь сайт → 💾 Данные → "Загрузить опционную цепочку" → видишь текущие IV для всех страйков
14:50 UTC+4
Смотришь sidebar: текущий DVOL. Сравниваешь с 14-дневным средним (видно в бэктесте или на графике BTC+DVOL). Если DVOL ниже среднего — условие входа выполнено.
15:00 UTC+4
Открываешь 🧮 Калькулятор. Вводишь Call premium, Put premium, количество контрактов, текущий IndexPrice. Нажимаешь "Рассчитать" → получаешь сумму лимиток (Csell + Psell).
15:05 UTC+4
Выставляешь ордера на Bybit: Buy ATM Call + Buy ATM Put (лимиты или маркет). Сразу выставляешь sell-лимиты согласно расчёту из калькулятора.
15:05 – 00:00
Ждёшь срабатывания лимиток. Если одна нога закрылась — открываешь Калькулятор → секция "Пересчёт" → вводишь цену закрытия → корректируешь лимитку второй ноги.
00:00 UTC+4
Если лимитки не сработали — принудительно закрываешь позиции по рынку. Фиксируешь результат в 📋 Сделки → "+ Сделка".
После закрытия
Переходишь на 📊 Dashboard — обновилась статистика. Раз в неделю: ⚙️ Бэктест + 🧠 Модели — проверяешь что параметры стратегии всё ещё оптимальные.